Сравнение VTWAX с PGVFX
VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and PGVFX (Polaris Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, VTWAX returned 10.47%/yr vs 9.99%/yr for PGVFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.99%/yr for PGVFX.
Доходность
Сравнение доходности VTWAX и PGVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTWAX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 18.86%.
VTWAX
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
PGVFX
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам VTWAX и PGVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 10.01% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 18.86% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 12.63% |
Correlation
The correlation between VTWAX and PGVFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between VTWAX and PGVFX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWAX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск
VTWAX
PGVFX
Сравнение VTWAX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTWAX | PGVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.57 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 4.35 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 15.62 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTWAX и PGVFX
Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и PGVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWAX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -68.09% | +33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -8.76% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -12.53% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -27.58% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -1.95% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -11.28% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.43% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWAX и PGVFX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Polaris Global Value Fund (PGVFX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWAX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.64% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 10.38% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 12.42% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 13.89% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 15.72% | +2.51% |
Сравнение комиссий VTWAX и PGVFX
VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PGVFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWAX и PGVFX
Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности PGVFX в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.35% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTWAX and PGVFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTWAX has higher volatility (5.56%) compared to PGVFX (4.64%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs PGVFX's -68.09%.
PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTWAX и PGVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор