PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с IE00BFPM9N11.EUFUND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWAX с IE00BFPM9N11.EUFUND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND).

VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. IE00BFPM9N11.EUFUND управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и IE00BFPM9N11.EUFUND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWAX и IE00BFPM9N11.EUFUND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-1.90%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		-3.33%21.06%18.76%23.41%-18.03%22.14%15.74%18.71%
Разные валюты инструментов

VTWAX торгуется в USD, в то время как IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE00BFPM9N11.EUFUND были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у IE00BFPM9N11.EUFUND с доходностью -3.33%.

VTWAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.73%
1 год
20.91%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

IE00BFPM9N11.EUFUND

1 день
2.59%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.58%
1 год
18.69%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOO
Часто сравнивают с IE00BFPM9N11.EUFUND:
IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY5.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с SPYIE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPCIE00BFPM9N11.EUFUND с DODWXIE00BFPM9N11.EUFUND с UETW.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с TDIV.ASIE00BFPM9N11.EUFUND с WEBN.DE

Сравнение комиссий VTWAX и IE00BFPM9N11.EUFUND

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IE00BFPM9N11.EUFUND в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTWAX vs. IE00BFPM9N11.EUFUND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IE00BFPM9N11.EUFUND
Ранг доходности на риск IE00BFPM9N11.EUFUND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE00BFPM9N11.EUFUND: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE00BFPM9N11.EUFUND: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE00BFPM9N11.EUFUND: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE00BFPM9N11.EUFUND: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c IE00BFPM9N11.EUFUND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.77

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

3.55

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

17.00

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. IE00BFPM9N11.EUFUND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и IE00BFPM9N11.EUFUND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.02

Корреляция

Корреляция между VTWAX и IE00BFPM9N11.EUFUND составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и IE00BFPM9N11.EUFUND

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.79%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и IE00BFPM9N11.EUFUND

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке IE00BFPM9N11.EUFUND в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и IE00BFPM9N11.EUFUND.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-33.75%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.81%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-20.29%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-4.81%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.40%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.67%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и IE00BFPM9N11.EUFUND

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE00BFPM9N11.EUFUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.21%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

8.89%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

14.45%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.38%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

15.87%

+2.42%