PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTVT с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTVT и MGK составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VTVT с MGK

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о vTv Therapeutics Inc. (VTVT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTVT или MGK.

Доходность

Сравнение доходности VTVT и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в vTv Therapeutics Inc. (VTVT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTVT:

-0.33

MGK:

0.72

Коэф-т Сортино

VTVT:

0.04

MGK:

1.04

Коэф-т Омега

VTVT:

1.00

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTVT:

-0.37

MGK:

0.69

Коэф-т Мартина

VTVT:

-1.09

MGK:

2.29

Индекс Язвы

VTVT:

32.77%

MGK:

7.05%

Дневная вол-ть

VTVT:

100.09%

MGK:

26.04%

Макс. просадка

VTVT:

-98.19%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

VTVT:

-96.35%

MGK:

-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, VTVT показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 0.42%.

VTVT

С начала года

15.07%

1 месяц

-20.35%

6 месяцев

-0.94%

1 год

-33.15%

3 года

-10.34%

5 лет

-32.71%

10 лет

N/A

MGK

С начала года

0.42%

1 месяц

9.21%

6 месяцев

1.56%

1 год

18.45%

3 года

20.72%

5 лет

17.89%

10 лет

16.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

vTv Therapeutics Inc.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTVT и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTVT
Ранг риск-скорректированной доходности VTVT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTVT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTVT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTVT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTVT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTVT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTVT c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для vTv Therapeutics Inc. (VTVT) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTVT на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTVT и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTVT и MGK

VTVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTVT
vTv Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.44%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VTVT и MGK

Максимальная просадка VTVT за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTVT и MGK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTVT и MGK

vTv Therapeutics Inc. (VTVT) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что VTVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...