PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTVT с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTVT с QUAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о vTv Therapeutics Inc. (VTVT) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VTVT и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в vTv Therapeutics Inc. (VTVT) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTVT и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTVT
vTv Therapeutics Inc.		1.35%189.60%20.08%-56.62%-33.39%-46.51%9.41%-35.85%-55.91%24.43%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.74%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Доходность по периодам

С начала года, VTVT показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции VTVT уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: -15.09% против 12.99% соответственно.

VTVT

1 день
2.19%
1 месяц
13.85%
С начала года
1.35%
6 месяцев
68.88%
1 год
147.13%
3 года*
7.85%
5 лет*
-18.91%
10 лет*
-15.09%

QUAL

1 день
0.50%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.05%
1 год
13.65%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.71%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

vTv Therapeutics Inc.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с VTVT:
VTVT с VOOVTVT с VTVTVT с VXUSVTVT с MGKVTVT с VOOGVTVT с VEIPXVTVT с VTI
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARP

Доходность на риск

VTVT vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTVT
Ранг доходности на риск VTVT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTVT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTVT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTVT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTVT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTVT c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для vTv Therapeutics Inc. (VTVT) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVTQUALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.79

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.24

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

1.21

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

5.50

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTVT vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTVT на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTVT и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVTQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.79

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.62

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.72

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.75

-0.92

Корреляция

Корреляция между VTVT и QUAL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTVT и QUAL

VTVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTVT
vTv Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VTVT и QUAL

Максимальная просадка VTVT за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTVT и QUAL.

Загрузка...

Показатели просадок

VTVTQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-34.06%

-64.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.58%

-11.52%

-28.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.27%

-28.23%

-66.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.48%

-34.06%

-63.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.70%

-5.97%

-84.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.61%

-4.15%

-73.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.68%

2.53%

+17.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VTVT и QUAL

vTv Therapeutics Inc. (VTVT) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что VTVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTVTQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.27%

5.36%

+15.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.21%

9.30%

+48.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.53%

17.46%

+58.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.82%

17.34%

+79.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.07%

18.08%

+101.99%