PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTVT с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTVT и QUAL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VTVT с QUAL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о vTv Therapeutics Inc. (VTVT) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTVT или QUAL.

Доходность

Сравнение доходности VTVT и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в vTv Therapeutics Inc. (VTVT) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTVT:

-0.33

QUAL:

0.47

Коэф-т Сортино

VTVT:

0.04

QUAL:

0.68

Коэф-т Омега

VTVT:

1.00

QUAL:

1.09

Коэф-т Кальмара

VTVT:

-0.37

QUAL:

0.40

Коэф-т Мартина

VTVT:

-1.09

QUAL:

1.47

Индекс Язвы

VTVT:

32.77%

QUAL:

4.86%

Дневная вол-ть

VTVT:

100.09%

QUAL:

18.57%

Макс. просадка

VTVT:

-98.19%

QUAL:

-34.06%

Текущая просадка

VTVT:

-96.35%

QUAL:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, VTVT показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -0.35%.

VTVT

С начала года

15.07%

1 месяц

-20.35%

6 месяцев

-0.94%

1 год

-33.15%

3 года

-10.34%

5 лет

-32.71%

10 лет

N/A

QUAL

С начала года

-0.35%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

-3.94%

1 год

8.63%

3 года

14.29%

5 лет

14.51%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

vTv Therapeutics Inc.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTVT и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTVT
Ранг риск-скорректированной доходности VTVT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTVT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTVT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTVT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTVT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTVT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTVT c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для vTv Therapeutics Inc. (VTVT) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTVT на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTVT и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTVT и QUAL

VTVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTVT
vTv Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.03%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VTVT и QUAL

Максимальная просадка VTVT за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTVT и QUAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTVT и QUAL

vTv Therapeutics Inc. (VTVT) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что VTVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...