PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTVT с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTVT с VEIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTVT (vTv Therapeutics Inc.) is a stock, while VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) is Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTVT returned -17.61%/yr vs 11.80%/yr for VEIPX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTVT и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в vTv Therapeutics Inc. (VTVT) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTVT показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции VTVT уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: -17.61% против 11.80% соответственно.

VTVT

1 день
4.27%
1 месяц
8.00%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
25.48%
1 год
114.66%
3 года*
1.62%
5 лет*
-19.24%
10 лет*
-17.61%

VEIPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.16%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTVT и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTVT
vTv Therapeutics Inc.		-14.12%189.60%20.08%-56.62%-33.39%-46.51%9.41%-35.85%-55.91%24.43%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between VTVT and VEIPX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2015 г.

0.15

The correlation between VTVT and VEIPX shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

vTv Therapeutics Inc.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTVT:
VTVT с VOOVTVT с VXUSVTVT с VTVTVT с MGKVTVT с VOOGVTVT с VTIVTVT с QUAL
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

VTVT vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTVT
Ранг доходности на риск VTVT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTVT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTVT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTVT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTVT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTVT c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для vTv Therapeutics Inc. (VTVT) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVTVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.24

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.19

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.21

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

11.99

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTVT vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTVT на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа VEIPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTVT и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVTVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.24

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.78

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.73

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.66

-0.83

Просадки

Сравнение просадок VTVT и VEIPX

Максимальная просадка VTVT за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTVT и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVTVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-54.12%

-44.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.06%

-7.15%

-24.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.83%

-13.39%

-62.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.64%

-15.16%

-77.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.48%

-35.26%

-62.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.12%

-0.50%

-91.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.84%

-5.50%

-72.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

1.91%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VTVT и VEIPX

vTv Therapeutics Inc. (VTVT) имеет более высокую волатильность в 23.97% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VTVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVTVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.97%

2.70%

+21.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.98%

7.62%

+53.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.97%

10.26%

+64.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.23%

13.92%

+82.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.31%

16.30%

+104.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTVT и VEIPX

VTVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.08%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VTVT
vTv Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTVT and VEIPX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTVT has higher volatility (23.97%) compared to VEIPX (2.70%). In terms of maximum drawdown, VTVT dropped -98.19% vs VEIPX's -54.12%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTVT и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор