PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTVX с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTTVX с VWRL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).

VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTTVX и VWRL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		-0.75%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		-1.45%22.59%17.60%21.71%-18.23%18.95%15.57%26.93%-10.09%23.99%
Разные валюты инструментов

VTTVX торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VTTVX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VWRL.L по среднегодовой доходности: 7.42% против 11.58% соответственно.

VTTVX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.96%
1 год
12.74%
3 года*
10.65%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.42%

VWRL.L

1 день
2.70%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
2.01%
1 год
21.89%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.69%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с VOOVTTVX с FFTWXVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L

Сравнение комиссий VTTVX и VWRL.L

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Доходность на риск

VTTVX vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTVX c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTVXVWRL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.98

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.32

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

9.61

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTVX vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTVXVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.21

Корреляция

Корреляция между VTTVX и VWRL.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и VWRL.L

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности VWRL.L в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		7.44%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.39%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и VWRL.L

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VWRL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VTTVXVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-24.98%

-21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-10.11%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-17.48%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-24.98%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-4.04%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.33%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.86%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и VWRL.L

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTTVXVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.31%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

9.04%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

15.26%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

15.05%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

15.51%

-5.58%