PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGAX с FELAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGAX с FELAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) and FELAX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A) are both mutual funds - FAGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FELAX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FAGAX returned 22.12%/yr vs 37.23%/yr for FELAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAGAX charges 1.04%/yr vs 1.01%/yr for FELAX.

Доходность

Сравнение доходности FAGAX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGAX показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 84.79%. За последние 10 лет акции FAGAX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 22.12% против 37.23% соответственно.

FAGAX

1 день
-0.07%
1 месяц
8.77%
С начала года
16.73%
6 месяцев
17.92%
1 год
40.62%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.50%
10 лет*
22.12%

FELAX

1 день
6.40%
1 месяц
26.18%
С начала года
84.79%
6 месяцев
82.64%
1 год
169.50%
3 года*
63.50%
5 лет*
43.56%
10 лет*
37.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGAX и FELAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		16.73%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		84.79%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%

Correlation

The correlation between FAGAX and FELAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.79

The correlation between FAGAX and FELAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с SPYFAGAX с AGTHXFAGAX с QQQFAGAX с VOOG
Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FSPTXFELAX с SMHFELAX с FELCXFELAX с FADTXFELAX с FELTX

Доходность на риск

FAGAX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGAX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGAXFELAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
5.49

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
5.33

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.72

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

12.18

-9.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

47.41

-37.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGAX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGAX на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного 5.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGAX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGAXFELAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

5.49

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.14

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FAGAX и FELAX

Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, что меньше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и FELAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGAXFELAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-71.33%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-14.66%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-36.43%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-46.15%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.70%

-46.15%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-21.88%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.76%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGAX и FELAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) составляет 4.48%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGAXFELAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

11.89%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

25.31%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

32.52%

-14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

38.34%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

34.69%

-10.80%

Сравнение комиссий FAGAX и FELAX

FAGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGAX и FELAX

Дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FELAX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		3.52%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		3.77%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%

Часто задаваемые вопросы

FAGAX and FELAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELAX has higher volatility (11.89%) compared to FAGAX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FAGAX dropped -65.24% vs FELAX's -71.33%.

FELAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.49 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGAX и FELAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор