Сравнение VTTHX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTHX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTHX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | -1.13% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTHX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции VTTHX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.95% против 4.81% соответственно.
VTTHX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.95%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTHX и TDIFX
VTTHX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTHX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
VTTHX
TDIFX
Сравнение VTTHX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTHX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.07 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.47 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 6.12 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.00 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между VTTHX и TDIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTHX и TDIFX
Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.99% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTTHX и TDIFX
Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.76% | -12.21% | -39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -2.84% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -12.21% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | -12.21% | -14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -1.83% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -1.77% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.84% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTHX и TDIFX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 1.51% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 2.32% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 4.34% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 5.89% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 5.05% | +7.39% |