PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTHX с DOXGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTHX с DOXGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) and DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) are both mutual funds - VTTHX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while DOXGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox. Over the past 3 years, VTTHX returned 15.64%/yr vs 15.01%/yr for DOXGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VTTHX charges 0.08%/yr vs 0.41%/yr for DOXGX.

Доходность

Сравнение доходности VTTHX и DOXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTTHX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у DOXGX с доходностью 2.65%.

VTTHX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.70%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.05%
1 год
20.81%
3 года*
15.64%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.72%

DOXGX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.24%
С начала года
2.65%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.22%
3 года*
15.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTHX и DOXGX

2026 (YTD)2025202420232022
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		8.47%17.55%11.56%17.37%-5.77%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		2.65%13.77%14.47%17.60%-2.46%

Correlation

The correlation between VTTHX and DOXGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.83

The correlation between VTTHX and DOXGX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Dodge & Cox Stock Fund

Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с FIHFXVTTHX с VTIVXVTTHX с TRRJX
Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с SCHDDOXGX с VINIXDOXGX с VYMDOXGX с FNDX

Доходность на риск

VTTHX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTHX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTHXDOXGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.11

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.61

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.64

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

5.78

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTHX vs. DOXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTHX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа DOXGX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTHX и DOXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTHXDOXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.11

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.71

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VTTHX и DOXGX

Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и DOXGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTHXDOXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.76%

-16.47%

-35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-7.51%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-14.88%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.81%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-3.15%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.13%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTHX и DOXGX

Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTHXDOXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.28%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

8.01%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

11.08%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

15.70%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

15.70%

-3.24%

Сравнение комиссий VTTHX и DOXGX

VTTHX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DOXGX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTHX и DOXGX

Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности DOXGX в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.58%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.72%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Часто задаваемые вопросы

VTTHX and DOXGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTTHX has higher volatility (2.86%) compared to DOXGX (2.28%). In terms of maximum drawdown, VTTHX dropped -51.76% vs DOXGX's -16.47%.

VTTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTHX и DOXGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор