PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSPX с TIILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSPX с TIILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX).

VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и TIILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSPX и TIILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		0.97%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		0.56%7.09%3.28%4.35%-7.22%5.26%8.10%6.60%-0.49%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, VTSPX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у TIILX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции VTSPX превзошли акции TIILX по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.85% соответственно.

VTSPX

1 день
0.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.51%
10 лет*
3.08%

TIILX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.64%
3 года*
4.06%
5 лет*
2.54%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund

Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VIGIXVTSPX с VTIPXVTSPX с VFITX
Часто сравнивают с TIILX:
TIILX с VNQTIILX с TIGRXTIILX с EARRXTIILX с FSPWXTIILX с RRPAXTIILX с VCTPXTIILX с SWRSX

Сравнение комиссий VTSPX и TIILX

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TIILX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSPX vs. TIILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TIILX
Ранг доходности на риск TIILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIILX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIILX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIILX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIILX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSPX c TIILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSPXTIILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.25

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

1.82

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.24

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

2.16

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.73

8.60

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSPX vs. TIILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа TIILX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и TIILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSPXTIILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.25

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.58

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

0.75

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.69

+0.36

Корреляция

Корреляция между VTSPX и TIILX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и TIILX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности TIILX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		3.12%3.95%3.45%3.38%8.60%6.29%1.28%1.85%2.59%2.00%1.55%0.33%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и TIILX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки TIILX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и TIILX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSPXTIILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.35%

-14.24%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-2.12%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.35%

-9.57%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.35%

-9.57%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.91%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-2.94%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.53%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и TIILX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.60%, в то время как у TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSPXTIILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.02%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

1.75%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

3.18%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

4.39%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

3.83%

-1.60%