Сравнение VTSPX с APOIX
VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) and APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VTSPX returned 3.16%/yr vs 3.13%/yr for APOIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTSPX charges 0.04%/yr vs 0.57%/yr for APOIX.
Доходность
Сравнение доходности VTSPX и APOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSPX показывает доходность 2.06%, а APOIX немного ниже – 2.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSPX имеют среднегодовую доходность 3.16%, а акции APOIX немного отстают с 3.13%.
VTSPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.16%
APOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам VTSPX и APOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 2.06% | 6.06% | 4.75% | 4.61% | -2.82% | 5.32% | 4.99% | 4.82% | 0.59% | 0.83% |
APOIX American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class | 2.02% | 5.95% | 4.15% | 3.82% | -3.89% | 6.30% | 5.06% | 4.77% | 1.81% | 0.73% |
Correlation
The correlation between VTSPX and APOIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between VTSPX and APOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSPX vs. APOIX — Ранг доходности на риск
VTSPX
APOIX
Сравнение VTSPX c APOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSPX | APOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.51 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | 5.81 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.54 | 19.09 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSPX | APOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.45 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 1.10 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.72 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок VTSPX и APOIX
Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки APOIX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и APOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSPX | APOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.35% | -14.54% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.76% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.92% | -1.42% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.35% | -6.58% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.35% | -6.58% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.99% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.23% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSPX и APOIX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSPX | APOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.51% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 1.25% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 1.81% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.31% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 2.85% | -0.62% |
Сравнение комиссий VTSPX и APOIX
VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии APOIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSPX и APOIX
Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности APOIX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOIX American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class | 3.91% | 3.99% | 2.31% | 2.78% | 5.63% | 3.92% | 0.81% | 1.69% | 3.99% | 1.52% | 0.42% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
VTSPX and APOIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSPX has higher volatility (0.57%) compared to APOIX (0.51%). In terms of maximum drawdown, VTSPX dropped -5.35% vs APOIX's -14.54%.
VTSPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSPX и APOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор