PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.85% против 13.56% соответственно.

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий VTSNX и FSKAX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

VTSNX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.98

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.49

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.50

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

7.20

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.98

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.42

Корреляция

Корреляция между VTSNX и FSKAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и FSKAX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и FSKAX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-35.01%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.42%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-25.39%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-35.01%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-6.20%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-4.05%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.60%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и FSKAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.52%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.85%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

18.69%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

17.42%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.44%

-2.59%