Сравнение VTSMX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
VTSMX управляется Vanguard. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSMX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | -3.98% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -19.60% | 25.59% | 20.87% | 30.63% | -5.27% | 21.05% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VTSMX на уровне -3.98% и FSKAX на уровне -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSMX имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции FSKAX немного впереди с 13.56%.
VTSMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 13.42%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и FSKAX
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTSMX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
VTSMX
FSKAX
Сравнение VTSMX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSMX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.50 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.20 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VTSMX и FSKAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и FSKAX
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.08% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и FSKAX
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -35.01% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.42% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -25.39% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -35.01% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.20% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -4.05% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.60% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и FSKAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.49% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.52% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 9.85% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 18.69% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 17.42% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 18.44% | -0.04% |