Сравнение VTSIX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSIX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 0.88% | 5.96% | 8.64% | 15.99% | -16.14% | 27.12% | 11.09% | 23.30% | -8.59% | 13.08% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSIX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 9.56% против 10.77% соответственно.
VTSIX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.56%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и LIVIX
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTSIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
VTSIX
LIVIX
Сравнение VTSIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSIX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.25 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.85 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.81 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 8.47 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.25 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.54 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и LIVIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и LIVIX
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.31% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и LIVIX
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -34.44% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.82% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -26.45% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -34.44% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -6.66% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -4.56% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.53% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и LIVIX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) составляет 5.51%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 6.29% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.78% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 17.10% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 15.77% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 16.67% | +6.42% |