PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSAX с VGSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с VGSLX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VGSLX is a REIT fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTSAX returned 14.83%/yr vs 5.28%/yr for VGSLX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for VGSLX.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VGSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSAX показывает доходность 9.06%, а VGSLX немного выше – 9.09%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VGSLX по среднегодовой доходности: 14.83% против 5.28% соответственно.

VTSAX

1 день
0.33%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.82%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.83%

VGSLX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.20%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.60%
1 год
10.33%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSAX и VGSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		9.06%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		9.09%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%

Correlation

The correlation between VTSAX and VGSLX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.66

Over the past year, the correlation between VTSAX and VGSLX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTSAX и VGSLX

Секторы
VTSAX
VGSLX

Технологии

33.3%
0.3%

Финансовые услуги

11.9%
14.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Промышленность

9.5%
0.0%

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.8%
0.1%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%
83.1%

Сырьевые материалы

2.0%
0.9%

Технологии

VTSAX
33.3%
VGSLX
0.3%

Финансовые услуги

VTSAX
11.9%
VGSLX
14.7%

Коммуникационные услуги

VTSAX
10.1%
VGSLX
0.5%

Потребительский циклический сектор

VTSAX
9.8%
VGSLX

-

Промышленность

VTSAX
9.5%
VGSLX
0.0%

Здравоохранение

VTSAX
9.1%
VGSLX

-

Потребительский защитный сектор

VTSAX
4.7%
VGSLX

-

Энергетика

VTSAX
3.8%
VGSLX
0.1%

Коммунальные услуги

VTSAX
2.7%
VGSLX

-

Недвижимость

VTSAX
2.4%
VGSLX
83.1%

Сырьевые материалы

VTSAX
2.0%
VGSLX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGRLXVGSLX с VFIAXVGSLX с VGSNXVGSLX с FRESXVGSLX с SPY

Доходность на риск

VTSAX vs. VGSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSAXVGSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.79

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.15

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.26

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

3.97

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSAX vs. VGSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VGSLX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSAXVGSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.79

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.10

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.25

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.32

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VGSLX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VGSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXVGSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-73.05%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.33%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-17.41%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-34.41%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-42.34%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.58%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-12.57%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.64%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VGSLX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXVGSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.17%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.54%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

13.39%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

18.88%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

20.86%

-2.43%

Сравнение комиссий VTSAX и VGSLX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGSLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VGSLX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VGSLX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.65%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTSAX and VGSLX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSLX has higher volatility (4.17%) compared to VTSAX (3.92%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs VGSLX's -73.05%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и VGSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор