Сравнение VTSAX с VDADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и VDADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSAX и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSAX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VDADX по среднегодовой доходности: 13.60% против 12.24% соответственно.
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
VDADX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и VDADX
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTSAX vs. VDADX — Ранг доходности на риск
VTSAX
VDADX
Сравнение VTSAX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSAX | VDADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.83 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.28 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 5.71 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSAX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.83 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VTSAX и VDADX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и VDADX
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VDADX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и VDADX
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VDADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSAX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -31.70% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.87% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -20.42% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -31.70% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.01% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -3.44% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.43% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и VDADX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSAX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.12% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 7.86% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 15.33% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 14.30% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.19% | +2.20% |