PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDADX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с VHYAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDADX returned 10.58%/yr vs 12.19%/yr for VHYAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 12.93%.

VDADX

1 день
0.05%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
6.28%
С начала года
8.85%
1 год
17.37%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.85%

VHYAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
8.98%
С начала года
12.93%
1 год
22.35%
3 года*
17.71%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		8.85%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%20.69%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.93%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between VDADX and VHYAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between VDADX and VHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDADX и VHYAX

Секторы
VDADX
VHYAX

Технологии

29.0%
20.3%

Финансовые услуги

19.9%
19.9%

Здравоохранение

16.6%
12.2%

Промышленность

11.3%
11.8%

Потребительский защитный сектор

9.3%
8.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%
6.6%

Сырьевые материалы

3.3%
3.4%

Энергетика

3.2%
9.1%

Коммунальные услуги

2.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.4%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

VDADX
29.0%
VHYAX
20.3%

Финансовые услуги

VDADX
19.9%
VHYAX
19.9%

Здравоохранение

VDADX
16.6%
VHYAX
12.2%

Промышленность

VDADX
11.3%
VHYAX
11.8%

Потребительский защитный сектор

VDADX
9.3%
VHYAX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.4%
VHYAX
6.6%

Сырьевые материалы

VDADX
3.3%
VHYAX
3.4%

Энергетика

VDADX
3.2%
VHYAX
9.1%

Коммунальные услуги

VDADX
2.9%
VHYAX
5.4%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
VHYAX
3.4%

Недвижимость

VDADX

-

VHYAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с SCHDVHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

VDADX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDADXVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.24

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.24

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.41

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

12.79

-3.57

VDADX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDADX и VHYAX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-35.14%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-6.75%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.42%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-15.87%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.60%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-3.73%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.80%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и VHYAX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.77%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.51%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

10.34%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.94%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

17.86%

-1.71%

Сравнение комиссий VDADX и VHYAX

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и VHYAX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VHYAX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.49%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.24%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VDADX and VHYAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDADX has higher volatility (1.97%) compared to VHYAX (1.77%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор