Сравнение VTSAX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSAX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSAX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.60% против 8.31% соответственно.
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и SGOIX
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
VTSAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
VTSAX
SGOIX
Сравнение VTSAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSAX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.21 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.80 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.59 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 10.79 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSAX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.21 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между VTSAX и SGOIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и SGOIX
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и SGOIX
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSAX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -35.54% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.35% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -21.39% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -24.79% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -8.91% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -4.57% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.72% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и SGOIX
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 5.49%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSAX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.40% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 9.85% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 13.64% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 11.77% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 11.37% | +7.02% |