Сравнение VTRIX с JHAIX

С начала года, VTRIX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у JHAIX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VTRIX превзошли акции JHAIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 2.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JHAIX в 1.26%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа JHAIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и JHAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTRIX и JHAIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, тогда как JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки JHAIX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и JHAIX.

Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.