PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с JHAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTRIX с JHAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTRIX (Vanguard International Value Fund) and JHAIX (JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund) are both mutual funds - VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while JHAIX is a Tactical Allocation fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, VTRIX returned 9.39%/yr vs 2.97%/yr for JHAIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VTRIX charges 0.36%/yr vs 1.26%/yr for JHAIX.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и JHAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у JHAIX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции VTRIX превзошли акции JHAIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 2.97% соответственно.

VTRIX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.45%
С начала года
14.00%
6 месяцев
16.39%
1 год
31.22%
3 года*
16.50%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.39%

JHAIX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.97%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.52%
3 года*
3.44%
5 лет*
3.08%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTRIX и JHAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		14.00%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund		1.12%4.47%3.85%4.88%-5.30%11.80%2.10%9.39%-5.13%3.75%

Correlation

The correlation between VTRIX and JHAIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г.

0.48

Over the past year, VTRIX and JHAIX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX
Часто сравнивают с JHAIX:
JHAIX с VFIAXJHAIX с ABRZXJHAIX с HFSAXJHAIX с GPIFXJHAIX с MOJOXJHAIX с GOIIXJHAIX с SFHYX

Доходность на риск

VTRIX vs. JHAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JHAIX
Ранг доходности на риск JHAIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c JHAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRIXJHAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.49

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
0.75

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.56

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

1.66

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRIX vs. JHAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа JHAIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и JHAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRIXJHAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.49

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и JHAIX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки JHAIX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и JHAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRIXJHAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-10.61%

-48.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-7.24%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-7.24%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-10.61%

-17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-10.61%

-27.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.54%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-2.70%

-11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.43%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и JHAIX

Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRIXJHAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.47%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

6.20%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

8.23%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

7.19%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

6.51%

+10.05%

Сравнение комиссий VTRIX и JHAIX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JHAIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и JHAIX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.87%, тогда как JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund		0.00%0.00%1.84%0.00%3.45%0.00%0.80%17.08%0.00%0.00%0.00%6.92%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.87%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VTRIX and JHAIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTRIX has higher volatility (4.23%) compared to JHAIX (2.47%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs JHAIX's -10.61%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTRIX и JHAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор