PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTPSX с VDIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTPSX с VDIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTPSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares) and VDIPX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTPSX returned 9.80%/yr vs 10.20%/yr for VDIPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTPSX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VDIPX.

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и VDIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTPSX показывает доходность 14.49%, а VDIPX немного выше – 15.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTPSX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции VDIPX немного впереди с 10.20%.

VTPSX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.54%
3 года*
19.52%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.80%

VDIPX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.16%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.08%
3 года*
19.97%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTPSX и VDIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		14.49%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		15.16%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%

Correlation

The correlation between VTPSX and VDIPX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.98

The correlation between VTPSX and VDIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTPSX и VDIPX

Секторы
VTPSX
VDIPX

Финансовые услуги

22.3%
23.3%

Технологии

18.1%
13.8%

Промышленность

16.1%
19.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.5%

Сырьевые материалы

7.6%
7.5%

Здравоохранение

7.1%
8.2%

Энергетика

5.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.4%

Коммунальные услуги

3.2%
3.3%

Недвижимость

2.6%
2.7%

Финансовые услуги

VTPSX
22.3%
VDIPX
23.3%

Технологии

VTPSX
18.1%
VDIPX
13.8%

Промышленность

VTPSX
16.1%
VDIPX
19.2%

Потребительский циклический сектор

VTPSX
8.4%
VDIPX
7.5%

Сырьевые материалы

VTPSX
7.6%
VDIPX
7.5%

Здравоохранение

VTPSX
7.1%
VDIPX
8.2%

Энергетика

VTPSX
5.2%
VDIPX
5.4%

Потребительский защитный сектор

VTPSX
5.0%
VDIPX
5.6%

Коммуникационные услуги

VTPSX
4.4%
VDIPX
3.4%

Коммунальные услуги

VTPSX
3.2%
VDIPX
3.3%

Недвижимость

VTPSX
2.6%
VDIPX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VWILXVTPSX с VTSAX
Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGX

Доходность на риск

VTPSX vs. VDIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTPSX c VDIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTPSXVDIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.18

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.97

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.82

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

10.93

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTPSX vs. VDIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIPX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и VDIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTPSXVDIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и VDIPX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке VDIPX в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VDIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTPSXVDIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-35.61%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.67%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-13.15%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-29.69%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.77%

-35.61%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.66%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-7.20%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.00%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и VDIPX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеют волатильность 4.87% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTPSXVDIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.97%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

12.53%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

15.09%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

15.88%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

16.53%

-0.60%

Сравнение комиссий VTPSX и VDIPX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и VDIPX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VDIPX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.62%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.65%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VTPSX and VDIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDIPX has higher volatility (4.97%) compared to VTPSX (4.87%). In terms of maximum drawdown, VTPSX dropped -35.77% vs VDIPX's -35.61%.

VTPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTPSX и VDIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор