PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTPSX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTPSX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTPSX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		1.75%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTPSX имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.

VTPSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.74%
1 год
27.13%
3 года*
15.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.85%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VTSAXVTPSX с VWILX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий VTPSX и PPYPX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VTPSX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTPSX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTPSXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.24

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.85

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.83

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

13.07

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTPSX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTPSXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.24

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между VTPSX и PPYPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и PPYPX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.99%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и PPYPX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTPSXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-42.48%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.21%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-35.65%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.77%

-42.48%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-4.08%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-10.28%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.43%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и PPYPX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTPSXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.49%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.15%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.41%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

19.61%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

19.08%

-3.23%