PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTPSX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTPSX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTPSX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		1.75%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции VTPSX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.85% против 9.87% соответственно.

VTPSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.74%
1 год
27.13%
3 года*
15.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.85%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VTSAXVTPSX с VWILX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX

Сравнение комиссий VTPSX и GTMIX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VTPSX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTPSX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTPSXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.67

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.40

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.54

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

16.76

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTPSX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTPSXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.67

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Корреляция

Корреляция между VTPSX и GTMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и GTMIX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.99%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и GTMIX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTPSXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-58.31%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.24%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-28.81%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.77%

-40.32%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-4.51%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-12.75%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.38%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и GTMIX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTPSXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.97%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.56%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.56%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.91%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.06%

-0.21%