Сравнение VTP с YCS
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. VTP charges 0.05%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности VTP и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.35%.
VTP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 23.76%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам VTP и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.18% | 2.46% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.35% | 18.32% |
Correlation
The correlation between VTP and YCS is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. YCS — Ранг доходности на риск
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YCS
Сравнение VTP c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и YCS
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -49.56% | +47.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -19.88% | +19.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 16.99% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 21.09% | -17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 18.98% | -15.65% |
Сравнение комиссий VTP и YCS
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и YCS
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and YCS have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
VTP has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for YCS.
VTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while YCS is Leveraged Currency. VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для VTP и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор