PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTP с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTP с VUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, VTP returned 3.18% vs 17.10% for VUG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VTP charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VTP и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTP показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 6.69%.

VTP

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
0.58%
С начала года
0.86%
1 год
3.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTP и VUG

2026 (YTD)2025
VTP
Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF		0.86%2.46%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.69%11.53%

Correlation

The correlation between VTP and VUG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VTP:
VTP с VTIPVTP с TIPVTP с VIPSXVTP с BNDVTP с VGVTVTP с VGITVTP с SCHR
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VTP vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTP
Ранг доходности на риск VTP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTP c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTPVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.00

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.44

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.04

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

3.42

+1.27

VTP vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTP на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTP и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTP и VUG

Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTPVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.92%

-50.68%

+48.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-16.53%

+14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-4.02%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-7.08%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

5.01%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VTP и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTPVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.76%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

13.99%

-11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

17.24%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

22.46%

-19.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

21.51%

-18.18%

Сравнение комиссий VTP и VUG

VTP берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTP и VUG

Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTP
Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF		2.98%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VTP and VUG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.76%) compared to VTP (1.19%). In terms of maximum drawdown, VTP dropped -1.92% vs VUG's -50.68%.

On 1-year performance, VUG leads with 17.10% vs 3.18% for VTP. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VUG has performed better with a 17.10% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VTP.

VTP has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.39% for VUG.

VTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VUG is Large Cap Growth Equities. VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTP и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор