Сравнение VTP с USOY
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. VTP is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. VTP charges 0.05%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности VTP и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -6.44% |
Correlation
The correlation between VTP and USOY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. USOY — Ранг доходности на риск
VTP
USOY
Сравнение VTP c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок VTP и USOY
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -17.46% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -5.11% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -6.47% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 30.44% | -27.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 26.13% | -22.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 26.13% | -22.87% |
Сравнение комиссий VTP и USOY
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и USOY
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and USOY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 1.61% for VTP.
VTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Defiance. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для VTP и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор