Сравнение VTP с USL
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. VTP charges 0.05%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности VTP и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам VTP и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -8.68% |
Correlation
The correlation between VTP and USL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. USL — Ранг доходности на риск
VTP
USL
Сравнение VTP c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTP | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.01 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок VTP и USL
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -89.06% | +87.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -38.16% | +37.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -61.46% | +60.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 28.54% | -25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 30.08% | -26.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 32.35% | -29.09% |
Сравнение комиссий VTP и USL
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и USL
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and USL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
VTP has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for USL.
VTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while USL is Oil & Gas. VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Vanguard and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для VTP и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор