Сравнение VTP с TIPZ
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 while TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VTP charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for TIPZ.
Доходность
Сравнение доходности VTP и TIPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 2.13%.
VTP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIPZ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам VTP и TIPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.10% | 2.46% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 2.13% | 1.52% |
Correlation
The correlation between VTP and TIPZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. TIPZ — Ранг доходности на риск
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TIPZ
Сравнение VTP c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | TIPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и TIPZ
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и TIPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -15.77% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.87% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -4.32% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и TIPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 3.91% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 6.35% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 5.84% | -2.49% |
Сравнение комиссий VTP и TIPZ
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и TIPZ
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности TIPZ в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 5.13% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VTP and TIPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for TIPZ.
TIPZ has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 1.62% for VTP.
VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.20% for TIPZ.
Подберите оптимальное распределение для VTP и TIPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор