Сравнение VTP с TIPZ
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 while TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VTP charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for TIPZ.
Доходность
Сравнение доходности VTP и TIPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 2.58%.
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIPZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение доходности по годам VTP и TIPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 2.58% | 1.16% |
Correlation
The correlation between VTP and TIPZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. TIPZ — Ранг доходности на риск
VTP
TIPZ
Сравнение VTP c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTP | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.53 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок VTP и TIPZ
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и TIPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -15.77% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.44% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -4.33% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и TIPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 3.92% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 6.37% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 5.84% | -2.58% |
Сравнение комиссий VTP и TIPZ
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и TIPZ
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности TIPZ в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 5.11% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VTP and TIPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for TIPZ.
TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.61% for VTP.
VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.20% for TIPZ.
Подберите оптимальное распределение для VTP и TIPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор