Сравнение VTP с RINF
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index while RINF tracks the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past year, VTP returned 3.18% vs 0.71% for RINF. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. VTP charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for RINF.
Доходность
Сравнение доходности VTP и RINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у RINF с доходностью 1.59%.
VTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RINF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам VTP и RINF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.86% | 2.46% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 1.59% | 0.02% |
Correlation
The correlation between VTP and RINF is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. RINF — Ранг доходности на риск
VTP
RINF
Сравнение VTP c RINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | RINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.27 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 0.50 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и RINF
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и RINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -43.51% | +41.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -2.60% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.42% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -16.33% | +15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.42% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и RINF
Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) имеют волатильность 1.19% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.21% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.97% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 4.32% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 12.62% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 12.54% | -9.21% |
Сравнение комиссий VTP и RINF
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и RINF
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности RINF в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.69% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and RINF have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RINF has higher volatility (1.21%) compared to VTP (1.19%). In terms of maximum drawdown, VTP dropped -1.92% vs RINF's -43.51%.
On 1-year performance, VTP leads with 3.18% vs 0.71% for RINF. On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTP has performed better with a 3.18% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for RINF.
RINF has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.98% for VTP.
VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while RINF tracks FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.30% for RINF.
VTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTP и RINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор