Сравнение VTP с PBTP
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index while PBTP tracks the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past year, VTP returned 3.18% vs 3.40% for PBTP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTP charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.
Доходность
Сравнение доходности VTP и PBTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 1.80%.
VTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.86% | 2.46% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.80% | 1.89% |
Correlation
The correlation between VTP and PBTP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between VTP and PBTP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. PBTP — Ранг доходности на риск
VTP
PBTP
Сравнение VTP c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.49 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 14.50 | -9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и PBTP
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и PBTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -5.44% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.76% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.36% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.75% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.23% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и PBTP
Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что VTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.61% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.18% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 1.62% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 2.85% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 2.63% | +0.70% |
Сравнение комиссий VTP и PBTP
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и PBTP
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PBTP в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 4.80% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and PBTP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTP has higher volatility (1.19%) compared to PBTP (0.61%). In terms of maximum drawdown, VTP dropped -1.92% vs PBTP's -5.44%.
On 1-year performance, PBTP leads with 3.40% vs 3.18% for VTP. On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBTP has performed better with a 3.40% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for PBTP.
PBTP has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 2.98% for VTP.
VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.07% for PBTP.
PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTP и PBTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор