Сравнение VTP с PBTP
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 while PBTP tracks the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTP charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.
Доходность
Сравнение доходности VTP и PBTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 2.15%.
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 2.15% | 1.79% |
Correlation
The correlation between VTP and PBTP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. PBTP — Ранг доходности на риск
VTP
PBTP
Сравнение VTP c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VTP и PBTP
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и PBTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -5.44% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.02% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.75% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и PBTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 1.54% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 2.85% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 2.64% | +0.62% |
Сравнение комиссий VTP и PBTP
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и PBTP
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PBTP в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.10% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and PBTP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for PBTP.
PBTP has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.61% for VTP.
VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.07% for PBTP.
Подберите оптимальное распределение для VTP и PBTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор