Сравнение VTP с PBTP
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 while PBTP tracks the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTP charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.
Доходность
Сравнение доходности VTP и PBTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 1.44%.
VTP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.10% | 2.46% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.44% | 1.89% |
Correlation
The correlation between VTP and PBTP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. PBTP — Ранг доходности на риск
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBTP
Сравнение VTP c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и PBTP
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и PBTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -5.44% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.71% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.75% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и PBTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 1.62% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.85% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.64% | +0.71% |
Сравнение комиссий VTP и PBTP
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и PBTP
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PBTP в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 4.82% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and PBTP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for PBTP.
PBTP has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 1.62% for VTP.
VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.07% for PBTP.
Подберите оптимальное распределение для VTP и PBTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор