Сравнение VTP с LTPZ
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 while LTPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VTP charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.
Доходность
Сравнение доходности VTP и LTPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.57%.
VTP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTPZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- 0.80%
Сравнение доходности по годам VTP и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.51% | 2.27% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 0.57% | 2.13% |
Correlation
The correlation between VTP and LTPZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
VTP
LTPZ
Сравнение VTP c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTP | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.21 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок VTP и LTPZ
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и LTPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -40.99% | +39.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -32.64% | +32.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -12.41% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и LTPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 9.26% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 15.87% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 15.06% | -11.80% |
Сравнение комиссий VTP и LTPZ
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и LTPZ
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности LTPZ в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 5.22% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and LTPZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.
LTPZ has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 1.61% for VTP.
VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.20% for LTPZ.
Подберите оптимальное распределение для VTP и LTPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор