Сравнение VTP с LDRI
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 while LDRI tracks the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTP charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности VTP и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 1.41%.
VTP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.10% | 2.46% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.41% | 2.14% |
Correlation
The correlation between VTP and LDRI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. LDRI — Ранг доходности на риск
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LDRI
Сравнение VTP c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и LDRI
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -0.85% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.55% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.20% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и LDRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 1.94% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.29% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.29% | +1.06% |
Сравнение комиссий VTP и LDRI
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LDRI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и LDRI
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности LDRI в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.54% | 4.23% | 0.83% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and LDRI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for LDRI.
LDRI has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.62% for VTP.
VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.10% for LDRI.
Подберите оптимальное распределение для VTP и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор