PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VTP с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VTP и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTP показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 20.28%.


VTP

1 день
0.34%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.24%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
0.31%
1 месяц
-4.57%
С начала года
20.28%
6 месяцев
20.86%
1 год
26.92%
3 года*
10.85%
5 лет*
8.03%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTP и FAAR


Correlation

The correlation between VTP and FAAR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

VTP vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VTP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTP c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VTPFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

VTP vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTP и FAAR

Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и FAAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VTPFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.92%

-18.03%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-5.39%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-7.83%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VTP и FAAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VTPFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

13.36%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

12.95%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

11.53%

-8.20%

Сравнение комиссий VTP и FAAR

VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VTP и FAAR

Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FAAR в 9.57%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.57%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
VTP
Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF
1.62%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VTP and FAAR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 1.62% for VTP.

VTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.95% for FAAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTP и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор