Сравнение VTP с FAAR
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. VTP is passively managed, while FAAR is actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. VTP charges 0.05%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности VTP и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 20.28%.
VTP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 4.74%
Сравнение доходности по годам VTP и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.18% | 2.46% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 20.28% | 5.64% |
Correlation
The correlation between VTP and FAAR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. FAAR — Ранг доходности на риск
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAAR
Сравнение VTP c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и FAAR
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -18.03% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -5.39% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -7.83% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 13.36% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 12.95% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 11.53% | -8.20% |
Сравнение комиссий VTP и FAAR
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и FAAR
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FAAR в 9.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.57% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and FAAR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 1.62% for VTP.
VTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для VTP и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор