Сравнение VTP с COMT
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. VTP is passively managed, while COMT is actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. VTP charges 0.05%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности VTP и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 39.67%
- 6 месяцев
- 39.06%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам VTP и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 39.67% | 1.69% |
Correlation
The correlation between VTP and COMT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. COMT — Ранг доходности на риск
VTP
COMT
Сравнение VTP c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.20 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок VTP и COMT
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -51.89% | +49.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -4.82% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -24.07% | +23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 21.29% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 21.06% | -17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 18.89% | -15.63% |
Сравнение комиссий VTP и COMT
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и COMT
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности COMT в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.54% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and COMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.61% for VTP.
VTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для VTP и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор