Сравнение VTMSX с TFCYX
VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) and TFCYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund) are both mutual funds - VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while TFCYX is a Municipal Bonds fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, VTMSX returned 8.22%/yr vs 2.11%/yr for TFCYX. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VTMSX charges 0.05%/yr vs 0.13%/yr for TFCYX.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и TFCYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 25.91%, что значительно выше, чем у TFCYX с доходностью 1.11%.
VTMSX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 16.98%
- С начала года
- 25.91%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 11.06%
- Всё время*
- 10.73%
TFCYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTMSX и TFCYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 25.91% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 1.11% | 2.71% | 3.24% | 2.77% | 0.72% | 0.10% | 0.46% | 1.40% | 1.25% | 0.69% |
Correlation
The correlation between VTMSX and TFCYX is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTMSX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск
VTMSX
TFCYX
Сравнение VTMSX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTMSX | TFCYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 5.21 | -3.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 21.34 | -16.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 65.05 | -49.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и TFCYX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и TFCYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTMSX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -1.10% | -56.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -0.10% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -1.10% | -26.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -1.10% | -26.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -0.02% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.03% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и TFCYX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTMSX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.00% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 0.50% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 0.71% | +16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 1.22% | +20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 0.91% | +22.17% |
Сравнение комиссий VTMSX и TFCYX
VTMSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TFCYX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и TFCYX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TFCYX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 2.19% | 2.68% | 3.19% | 2.63% | 0.72% | 0.00% | 0.46% | 1.39% | 1.24% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
VTMSX and TFCYX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMSX has higher volatility (4.10%) compared to TFCYX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VTMSX dropped -57.84% vs TFCYX's -1.10%.
TFCYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTMSX и TFCYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор