PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTMSX с MIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMSX с MIY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) and MIY (BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund) are both mutual funds - VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while MIY is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, VTMSX returned 10.84%/yr vs 2.81%/yr for MIY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VTMSX charges 0.09%/yr vs 2.25%/yr for MIY.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и MIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у MIY с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции VTMSX превзошли акции MIY по среднегодовой доходности: 10.84% против 2.81% соответственно.

VTMSX

1 день
0.53%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
13.98%
С начала года
22.38%
1 год
32.95%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.84%

MIY

1 день
-0.16%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
4.95%
С начала года
8.97%
1 год
21.31%
3 года*
9.45%
5 лет*
0.37%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMSX и MIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		22.38%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
MIY
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund		8.97%11.24%3.48%6.60%-24.10%10.04%7.27%19.51%-6.71%8.86%

Correlation

The correlation between VTMSX and MIY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1999 г.

0.09

The correlation between VTMSX and MIY shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с VTCLXVTMSX с AVUVVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA
Часто сравнивают с MIY:
MIY с FTFMXMIY с COLTXMIY с FMHTXMIY с FOHFXMIY с SUMAXMIY с VWSUXMIY с FUENX

Доходность на риск

VTMSX vs. MIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MIY
Ранг доходности на риск MIY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c MIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTMSXMIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.82

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.71

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.12

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

6.98

+6.25

VTMSX vs. MIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIY равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и MIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и MIY

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и MIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMSXMIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-42.19%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-10.08%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-14.19%

-13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-34.59%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-34.59%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.86%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-8.30%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.06%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и MIY

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMSXMIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.33%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

9.77%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

11.75%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

11.69%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

11.95%

+11.12%

Сравнение комиссий VTMSX и MIY

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и MIY

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности MIY в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIY
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund		5.27%5.57%5.21%3.86%5.70%4.38%4.23%4.27%5.27%5.46%5.85%5.66%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.19%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VTMSX and MIY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMSX has higher volatility (3.91%) compared to MIY (2.33%). In terms of maximum drawdown, VTMSX dropped -57.84% vs MIY's -42.19%.

VTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMSX и MIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор