Сравнение VTMSX с CAMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и CAMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и CAMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 0.87% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 1.25% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции VTMSX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 9.53% против 7.77% соответственно.
VTMSX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 9.53%
CAMSX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и CAMSX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.
Доходность на риск
VTMSX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск
VTMSX
CAMSX
Сравнение VTMSX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | CAMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 4.03 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.23 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и CAMSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и CAMSX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CAMSX в 10.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 10.47% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и CAMSX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и CAMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -58.43% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.67% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -22.14% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -41.99% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -10.44% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -8.90% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.60% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и CAMSX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) составляет 5.51%, в то время как у Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.87% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 12.42% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 20.10% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.66% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 20.73% | +2.37% |