Сравнение VTMSX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 3.68% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.83% против 10.62% соответственно.
VTMSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.83%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и AZBIX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
VTMSX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
VTMSX
AZBIX
Сравнение VTMSX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.66 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.85 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 6.82 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.27 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и AZBIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и AZBIX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и AZBIX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -40.80% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.76% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -29.85% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -40.80% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.35% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -7.80% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.19% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и AZBIX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) составляет 6.25%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.23% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 13.00% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 19.97% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 20.54% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 21.31% | +1.81% |