Сравнение AZBIX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 3.61% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 16.64% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 4.46% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 4.46%.
AZBIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.74%
CSMDX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и CSMDX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
AZBIX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
AZBIX
CSMDX
Сравнение AZBIX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.62 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.05 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.95 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 3.55 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.62 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и CSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и CSMDX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности CSMDX в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.73% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.01% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и CSMDX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -37.28% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.20% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -24.60% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -6.57% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -5.84% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.57% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и CSMDX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.27% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 10.49% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 19.41% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 18.13% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 19.25% | +2.06% |