PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTMGX с TROSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMGX с TROSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) and TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VTMGX returned 10.16%/yr vs 9.57%/yr for TROSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTMGX charges 0.07%/yr vs 0.77%/yr for TROSX.

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и TROSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у TROSX с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции VTMGX превзошли акции TROSX по среднегодовой доходности: 10.16% против 9.57% соответственно.

VTMGX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
9.76%
С начала года
14.19%
1 год
28.93%
3 года*
18.08%
5 лет*
10.11%
10 лет*
10.16%

TROSX

1 день
0.67%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
6.61%
С начала года
10.62%
1 год
25.04%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.86%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMGX и TROSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		14.19%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		10.62%31.78%2.91%16.34%-15.42%12.24%9.24%22.91%-15.08%27.05%

Correlation

The correlation between VTMGX and TROSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.98

The correlation between VTMGX and TROSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI
Часто сравнивают с TROSX:
TROSX с FCIRXTROSX с PSILXTROSX с FSPSXTROSX с ANWPXTROSX с CDHIXTROSX с VZICXTROSX с SFNNX

Доходность на риск

VTMGX vs. TROSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TROSX
Ранг доходности на риск TROSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMGX c TROSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTMGXTROSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.57

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.23

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.05

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

7.56

+1.96

VTMGX vs. TROSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TROSX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и TROSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и TROSX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке TROSX в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и TROSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMGXTROSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-60.62%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-12.42%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-14.02%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-29.45%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-36.34%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.05%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-12.39%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.36%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и TROSX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMGXTROSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.20%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

13.81%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

16.27%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.25%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

16.68%

-0.31%

Сравнение комиссий VTMGX и TROSX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TROSX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и TROSX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности TROSX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		1.85%2.05%2.38%2.28%2.38%1.88%1.41%2.14%3.33%1.86%1.98%2.11%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.54%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTMGX and TROSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTMGX has higher volatility (5.63%) compared to TROSX (4.20%). In terms of maximum drawdown, VTMGX dropped -60.58% vs TROSX's -60.62%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMGX и TROSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор