PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIOFX с ITDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIOFX с ITDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIOFX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class) and ITDG (Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, FIOFX returned 28.24% vs 28.74% for ITDG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FIOFX charges 0.12%/yr vs 0.11%/yr for ITDG.

Доходность

Сравнение доходности FIOFX и ITDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIOFX показывает доходность 12.20%, а ITDG немного ниже – 12.04%.

FIOFX

1 день
0.41%
1 месяц
5.43%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.24%
3 года*
19.40%
5 лет*
10.03%
10 лет*
11.87%

ITDG

1 день
-0.79%
1 месяц
4.78%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.96%
1 год
28.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIOFX и ITDG

2026 (YTD)202520242023
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		12.20%21.40%14.14%12.83%
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		12.04%21.85%16.56%12.83%

Correlation

The correlation between FIOFX and ITDG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.99

The correlation between FIOFX and ITDG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIOFX и ITDG

Секторы
FIOFX
ITDG

Технологии

25.9%
27.1%

Финансовые услуги

17.1%
16.1%

Промышленность

11.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.3%

Здравоохранение

9.1%
8.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Энергетика

4.7%
4.3%

Сырьевые материалы

4.1%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Недвижимость

2.1%
3.8%

Технологии

FIOFX
25.9%
ITDG
27.1%

Финансовые услуги

FIOFX
17.1%
ITDG
16.1%

Промышленность

FIOFX
11.7%
ITDG
11.8%

Потребительский циклический сектор

FIOFX
9.4%
ITDG
9.3%

Здравоохранение

FIOFX
9.1%
ITDG
8.2%

Коммуникационные услуги

FIOFX
8.0%
ITDG
8.0%

Потребительский защитный сектор

FIOFX
5.2%
ITDG
4.8%

Энергетика

FIOFX
4.7%
ITDG
4.3%

Сырьевые материалы

FIOFX
4.1%
ITDG
4.3%

Коммунальные услуги

FIOFX
2.8%
ITDG
2.6%

Недвижимость

FIOFX
2.1%
ITDG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Часто сравнивают с FIOFX:
FIOFX с VTIVXFIOFX с FXAIXFIOFX с FFOLXFIOFX с FIAFXFIOFX с FSKAXFIOFX с FSPGXFIOFX с FFFGX
Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с VFFVXITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с ITDIITDG с FDEEXITDG с AOAITDG с fdewx

Доходность на риск

FIOFX vs. ITDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIOFX
Ранг доходности на риск FIOFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIOFX c ITDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIOFXITDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.30

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.20

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.03

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

13.34

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIOFX vs. ITDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIOFX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDG равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOFX и ITDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIOFXITDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.75

-1.02

Просадки

Сравнение просадок FIOFX и ITDG

Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки ITDG в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и ITDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIOFXITDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-16.60%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.54%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.57%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.16%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FIOFX и ITDG

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) составляет 3.48%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIOFXITDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.84%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

10.06%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

12.54%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

14.44%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

14.44%

+0.71%

Сравнение комиссий FIOFX и ITDG

FIOFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ITDG в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOFX и ITDG

Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ITDG в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		1.90%2.03%2.01%1.95%2.03%1.92%1.95%14.88%2.26%1.89%2.00%2.01%
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.43%1.60%1.44%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FIOFX and ITDG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDG has higher volatility (3.84%) compared to FIOFX (3.48%). In terms of maximum drawdown, FIOFX dropped -30.72% vs ITDG's -16.60%.

FIOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIOFX и ITDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор