Сравнение VTIUX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIUX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIUX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | -1.67% | 21.00% | 15.64% | 20.89% | -18.91% | 7.64% | 17.84% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%.
VTIUX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIUX и PTDIX
VTIUX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIUX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
VTIUX
PTDIX
Сравнение VTIUX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIUX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.55 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 6.70 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIUX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VTIUX и PTDIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIUX и PTDIX
Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 15.00% | 14.75% | 3.18% | 1.82% | 5.43% | 8.07% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок VTIUX и PTDIX
Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIUX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -54.38% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -9.72% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -25.43% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -5.17% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -7.54% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.04% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIUX и PTDIX
Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIUX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.94% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 7.68% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 13.16% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 13.48% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 13.80% | +2.23% |