Сравнение VTIUX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIUX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIUX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | -4.44% | 21.00% | 15.64% | 20.89% | -18.91% | 7.64% | 17.84% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIUX показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%.
VTIUX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIUX и PPLIX
VTIUX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIUX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
VTIUX
PPLIX
Сравнение VTIUX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIUX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.25 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.59 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIUX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VTIUX и PPLIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIUX и PPLIX
Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, что больше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 15.44% | 14.75% | 3.18% | 1.82% | 5.43% | 8.07% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок VTIUX и PPLIX
Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIUX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -55.61% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.42% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -26.85% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -8.57% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -8.35% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.34% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIUX и PPLIX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) составляет 4.14%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIUX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.83% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 8.67% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 15.54% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 15.38% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.53% | +0.45% |