Сравнение VTIUX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIUX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIUX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | -1.67% | 21.00% | 15.64% | 20.89% | -18.91% | 7.64% | 17.84% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 17.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%.
VTIUX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIUX и PLTZX
VTIUX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIUX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
VTIUX
PLTZX
Сравнение VTIUX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIUX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.52 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 6.66 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIUX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.99 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VTIUX и PLTZX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIUX и PLTZX
Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 15.00% | 14.75% | 3.18% | 1.82% | 5.43% | 8.07% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок VTIUX и PLTZX
Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIUX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -34.01% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.51% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -26.79% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -6.04% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -4.67% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.38% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIUX и PLTZX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) составляет 5.28%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIUX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.97% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.33% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 15.97% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.44% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 15.96% | +0.07% |