PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIUX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIUX с IIRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).

VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIUX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIUX и IIRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		-1.67%21.00%15.64%20.89%-18.91%7.64%17.84%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		-5.63%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%16.70%

Доходность по периодам

С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -5.63%.

VTIUX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.26%
1 год
19.98%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

IIRLX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
17.35%
3 года*
19.25%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2065 Fund

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с VTIUX:
VTIUX с SWTSXVTIUX с VOOGVTIUX с FSKAXVTIUX с VOOVTIUX с SPYVTIUX с VGTVTIUX с JLGMX
Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с IIRMXIIRLX с VYCAXIIRLX с IRLNXIIRLX с VOOG

Сравнение комиссий VTIUX и IIRLX

VTIUX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IIRLX в 0.36%.

IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

VTIUX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIUX
Ранг доходности на риск VTIUX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIUX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIUXIIRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.65

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.34

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

1.26

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIUX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIUX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIRLX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIUX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIUXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.02

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Корреляция

Корреляция между VTIUX и IIRLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIUX и IIRLX

Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности IIRLX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		15.00%14.75%3.18%1.82%5.43%8.07%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		3.99%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VTIUX и IIRLX

Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и IIRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIUXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-50.33%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.99%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-25.83%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-7.13%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-6.83%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

5.21%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIUX и IIRLX

Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеют волатильность 5.28% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIUXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.44%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.67%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

19.91%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

17.61%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

18.41%

-2.38%