PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIUX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIUX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIUX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIUX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		-1.67%21.00%15.64%20.89%-18.91%7.64%17.84%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		0.11%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью 0.11%.

VTIUX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.26%
1 год
19.98%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

FIKFX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.94%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2065 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с VTIUX:
VTIUX с SWTSXVTIUX с VOOGVTIUX с FSKAXVTIUX с VOOVTIUX с SPYVTIUX с VGTVTIUX с JLGMX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий VTIUX и FIKFX

VTIUX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

VTIUX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIUX
Ранг доходности на риск VTIUX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIUX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIUXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.63

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.30

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.20

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

8.97

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIUX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIUX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIUX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIUXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.96

-0.33

Корреляция

Корреляция между VTIUX и FIKFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIUX и FIKFX

Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		15.00%14.75%3.18%1.82%5.43%8.07%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок VTIUX и FIKFX

Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIUXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-15.03%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-3.32%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-15.03%

-18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.22%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-1.74%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.81%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIUX и FIKFX

Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIUXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.00%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

2.86%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

4.39%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

5.07%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

4.40%

+11.63%