PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIPX с BIIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIPX с BIIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX).

VTIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г.. BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и BIIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIPX и BIIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		0.93%5.96%4.65%4.51%-2.93%5.21%4.85%4.74%0.49%0.72%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у BIIPX с доходностью 0.73%.

VTIPX

1 день
0.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.40%
10 лет*
2.97%

BIIPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.65%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Часто сравнивают с VTIPX:
VTIPX с VTIPVTIPX с VTSPXVTIPX с SPYVTIPX с SPYXVTIPX с SCHDVTIPX с SPYGVTIPX с BRK-B
Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с FFNYX

Сравнение комиссий VTIPX и BIIPX

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BIIPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Доходность на риск

VTIPX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIPX
Ранг доходности на риск VTIPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIPX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPXBIIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.81

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

3.21

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

4.25

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.13

11.88

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIPX vs. BIIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIIPX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и BIIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPXBIIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.81

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.94

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.10

-0.09

Корреляция

Корреляция между VTIPX и BIIPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и BIIPX

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности BIIPX в 3.57%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		3.50%3.70%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.37%1.50%0.55%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и BIIPX

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и BIIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPXBIIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-6.46%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-1.12%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.36%

-6.46%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.51%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-1.09%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.40%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и BIIPX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPXBIIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.57%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

1.28%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

2.53%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

3.07%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.22%

2.63%

-0.41%