Сравнение VTINX с VONG
VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both funds - VTINX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, VTINX returned 5.26%/yr vs 18.29%/yr for VONG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTINX charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности VTINX и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 5.26% против 18.29% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 5.26%
VONG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 18.29%
Сравнение доходности по годам VTINX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 3.82% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.96% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Correlation
The correlation between VTINX and VONG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.77 |
The correlation between VTINX and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTINX vs. VONG — Ранг доходности на риск
VTINX
VONG
Сравнение VTINX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTINX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.17 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 3.87 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTINX и VONG
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTINX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -32.72% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -16.23% | +12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | -23.27% | +18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -32.72% | +15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -32.72% | +15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -5.52% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -4.88% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 4.91% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и VONG
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTINX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.30% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 12.35% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 15.87% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 21.39% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 20.91% | -15.16% |
Сравнение комиссий VTINX и VONG
VTINX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и VONG
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VONG в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.44% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.84% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
VTINX and VONG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VONG has higher volatility (5.30%) compared to VTINX (2.25%). In terms of maximum drawdown, VTINX dropped -19.96% vs VONG's -32.72%.
VTINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTINX и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор