Сравнение VTINX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 12.18% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и TIBIX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
VTINX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
VTINX
TIBIX
Сравнение VTINX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 3.57 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 4.54 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.79 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.43 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 21.79 | -12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 3.57 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.40 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и TIBIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и TIBIX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и TIBIX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -48.88% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -8.58% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -20.79% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -34.85% | +17.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.47% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -6.00% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.75% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и TIBIX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 2.50%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.68% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 6.57% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 10.83% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 11.11% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 13.48% | -7.79% |