Сравнение VTINX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.02% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 9.22% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции VTINX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 4.99% против 3.93% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.99%
SIFAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и SIFAX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
VTINX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
VTINX
SIFAX
Сравнение VTINX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.07 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.92 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.62 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 9.42 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.07 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.36 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и SIFAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и SIFAX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SIFAX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.03% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.17% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и SIFAX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -23.62% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -1.62% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -8.32% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -14.69% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.12% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -8.64% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.18% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и SIFAX
Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.25% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 4.05% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 5.38% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.51% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.17% | +0.52% |