Сравнение VTINX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 4.94% против 7.40% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и AAAAX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
VTINX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
VTINX
AAAAX
Сравнение VTINX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.57 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.11 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.91 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 10.22 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.38 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и AAAAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и AAAAX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и AAAAX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -40.47% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -9.55% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -22.62% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -29.41% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.53% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -6.89% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.79% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и AAAAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 2.50%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.27% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 7.26% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 11.62% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 12.19% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 12.66% | -6.97% |